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¿Qué son los tests de estrés del sector bancario europeo?

¿Qué son los tests de estrés? Los conocidos como tests de estrés son pruebas que se realizan a los bancos europeos para analizar su solvencia por parte la Autoridad Bancaria Europea (EBA), con el objetivo demostrar la estabilidad del sector financiero europeo. Con ellos, se pretende por tanto conocer cuál es la verdadera situación de las entidades financieras y su nivel de riego.

Los tests de estrés son las pruebas para evaluar el nivel de solvencia de la banca

Así, para responder a la pregunta de ¿qué son los tests de estrés? podríamos definirlos como las pruebas de resistencia que mediante una simulación de diferentes escenarios económicos, evalúa la estabilidad de una entidad y del sistema bancario. Para ello, se someten a las entidades financieras a diferentes situaciones, usualmente un normal y otra adversa, para conocer sus posibles reacciones ante un deterioro de la economía, el crecimiento del desempleo, aumento de la mora, la devaluación de sus inversiones, etc.

Estas pruebas de resistencia de la banca comenzaron a realizarse a raíz de la crisis financiera mundial del 2007, para analizar la salud del sistema financiero europeo y valorar las posibles necesidades de recapitalización de ciertas entidades.

Los bancos han de superar estos escenarios adversos con un mínimo nivel de solvencia, que se mide a partir del “Common Equity Tier 1”, que podemos traducir como “Capital Básico”. Este ratio de capital es el principal indicador de solvencia, puesto que analiza el balance entre lo que el banco tiene en capital más reservas, beneficios no distribuidos y participaciones preferentes, para hacer frente a los activos de riesgo.

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Es decir, en otras palabras, el dinero que tienen garantizado frente a aquel que tiene en inversión de riesgo.

Los test de estrés son fundamentales para la estabilidad del sistema financiero

Respondida la pregunta ¿Qué son los tests de estrés?, hay que indicar que el ratio de capital básico mínimo exigido para “aprobar” las pruebas es del 8% para escenarios normales, y del 5,5% para escenarios estresados, según ha establecido por el Banco Central Europeo (BCE). En él además, ha de incluirse la valoración de la exposición a la deuda soberana de las entidades. Una cuestión clave que hasta ahora no se incluía y que es fundamental para que el mercado otorgue validez a los tests de estrés.

Puesto que, hay que recordar que en anteriores pruebas de solvencia, hubo entidades financieras que aprobaron y que luego necesitaron de rescates. Por ello, resulta trascendental la realización de las pruebas con precisión e independencia para evitar pasar por alto posibles debilidades, lo cual es esencial para la transparencia, la corrección de problemas y la estabilidad del sistema bancario europeo.

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